马斯金：机制设计理论与经济体制转型｜思想的力量

马斯金：机制设计理论与中国经济改革

（2007年11月）

本文为《经济观察报》访谈钱颖一、王一江、李稻葵、白重恩。记者李利明，实习记者杨洋。

10月15日，2007年度诺贝尔经济学奖授予了三位美国经济学家，以表彰他们在创立和发展机制设计理论方面的杰出贡献。他们分别是明尼苏达大学的赫维茨（Leonid Hurwicz）、普林斯顿高等研究院的马斯金（Eric Maskin），以及芝加哥大学的迈尔森（Roger Myerson）。

可以说，诺贝尔经济学奖与中国的距离从来没有这样近过：其一，三位诺贝尔奖得主都有一些中国学生——上海财经大学经济学院院长田国强是赫维茨的得意门生；马斯金共有五位中国弟子，目前全部在清华大学经济管理学院，分别是院长钱颖一、特聘教授许成钢、人力资源系教授王一江、金融系系主任李稻葵和经济系系主任白重恩；中欧国际工商管理学院教授朱天是迈尔森的高足。其二，借助于机制设计理论，比较经济制度研究在过去十几年取得了重大突破，成为国际主流经济学的重要一支，而用机制设计理论研究中国经济体制改革和转轨为比较经济制度研究提供了丰富的样本和参照。在这方面，马斯金的五名中国弟子做了大量有影响的工作，他们的研究成果已成为比较经济制度研究主流文献相当重要的部分。

10月23日，曾经师从马斯金的钱颖一、王一江、李稻葵和白重恩接受了本报记者的独家专访，就机制设计理论的原理、如何用机制设计理论解释中国经济、马斯金的风格及学术贡献进行了深入的对话。

理解机制设计理论

记者：对于大多数国内学者来说，机制设计理论还是一个比较陌生的概念。请简单介绍一下这一理论以及三位诺贝尔经济学奖得主的贡献。

钱颖一：机制设计是指给定一个组织的目标（比如企业的利润、政府的税收、经济的效率、社会的公平），是否可以和如何设计一套游戏（或博弈）规则，使得每一个参加经济活动的人，在掌握私人信息的情况下出于自身利益行事，其最终博弈结果能够达到该组织设定的目标。

三位经济学家获得诺贝尔奖的贡献，是发展了一个分析框架，它包括了三个基本概念。其一是激励相容（incentive compatibility）。就是在设计机制的时候，要考虑一个基本的约束条件，就是人们会利用自己的私人信息为自己的利益去做选择。也就是说，你设计的机制必须要与人们的自身激励相一致。赫维茨最早把激励相容作为一个约束条件引入机制设计问题。

其二是显示原理（revelation principle）。在激励相容的约束条件下来设计最优机制通常是一个很复杂的数学问题。迈尔森把这个复杂的问题简化成一个较为简单的数学问题。它所对应的是一组特殊的机制，即直接显示你的私人信息的机制，它们被称为直接机制。迈尔森证明了在寻找最优机制时，只考虑直接机制与考虑全部机制是等价的。

其三是实施理论（implementation theory）。给定一个目标，是不是可以设计出一个激励相容的机制来实现这一目标呢？通常在一个机制下有很多均衡点，有的均衡点能实现目标，有的则不能。马斯金研究了所有均衡点都能实现这一目标的充分和必要条件。这被称为实施理论。

机制设计是一套分析问题的思路、框架和方法。机制是学术上的说法，对应到现实中就是制度和规则。你要达到一个社会目标值，就要设计一套制度，我们叫作机制，就是一套博弈的规则。当你设计这套规则的时候，要考虑所有人都会对你的这套规则做出反应。就是平常说的“上有政策，下有对策”。问题是在知道下有对策的情况下，是否还能够设计出一套机制来实现企业、政府或社会的目标。有时是不可能的，有时是可能的，在可能的情况下，如何实现？这就是机制设计理论要回答的问题。这里既有深刻的思想，又有严密的论证。

在获奖后的电话采访中，马斯金举了税收的例子。税收设计是机制设计的一个应用。政府想通过税收来改进收入分配，帮助穷人；但是又不想扼杀人的积极性和创新性，所以就必须在考虑人的积极性的情况下做平衡，设计出既能帮助穷人，又能使由此带来的对人的积极性损伤最小的机制。

白重恩：一般的博弈论是给定了博弈的规则，来预测博弈的结果。而机制设计正好是反过来：先有一个目标，希望得到某个结果，然后找一个博弈规则来实施这个结果。从这个角度讲，机制设计是一般博弈论的一个逆过程。当你要找这个解的时候，有很多种博弈规则可供选择，需要搜索的范围特别大，基本上没法入手。显示原理把搜索范围一下子缩小了，本来你要在一片大森林里面找一棵正好符合标准的树是很困难的。显示原理说，你不需要在整片森林里面找，只要在某个小山包上找就行了，在这个小山包上找到最好的，就一定是全部森林里面最好的，而且这个小山包很特殊，它可以用数学表达式来刻画。马斯金的工作是告诉我们什么样的目标是可以实施的，什么样的目标是没办法实施的。就等于说你提供一个方程，马斯金的工作告诉你这个方程什么时候有解，什么时候不可能有解。当然这个方程很复杂，因为它的自变量是机制，机制有很多很多，而且你需要考虑所有人，他们知道你要设计这个机制，对你有对策，难就难在你知道别人有对策，还能设计一个能达到目标的政策，或者知道在什么情况下你没有办法达到既定目标。

钱颖一：从历史上说，机制设计思想的源泉得追溯到哈耶克。20世纪30年代，哈耶克和兰格就计划与市场进行了一场大争论。计划经济到底可行不可行？哈耶克说不可行，兰格说可行。为什么哈耶克说不可行呢？他说因为信息太复杂，每一个人都有自己的信息，等信息传导到计划体系的中央部门，就太迟了，而且也不可能准确。而市场经济可以充分利用分散在个人和企业中的信息，并通过市场价格整合信息，这是对信息最有效的利用。这就是哈耶克的主要洞察力所在。

有趣的是，赫维茨正好在十月革命那一年（1917年）出生在俄罗斯的莫斯科，之后移民到美国。他脑子里一直在思考一个问题：理论上怎么证明市场经济可以有效地利用信息，而计划经济则不能？他比那些仅研究市场经济的经济学家思考的范围要宽，他要比较所有机制，其中既包括分权式的市场机制也包括集权式的计划机制，看到底哪个更有效率。到了70年代，赫维茨证明了在一定条件下，任何其他机制都不会好过市场机制，尽管市场经济本身也有很多毛病。他的研究工作是思想非常深刻的工作，同时他又能用数学证明他的结果。

我们通常讲的制度，把它变成数学模型之后就是一个机制、一套游戏规则，在这套游戏规则下每个人都有自己的利益，都有为自己谋利益的激励。在这种情况之下，研究最优机制的设计，的确是一个很复杂的问题，但是可以想象它的应用是极其广泛的。

王一江：市场本身就是制度，这个制度能不能充分使用信息，达到社会最优？这本身也是需要设计、需要证明的。市场这个机制是怎么运作的，除了这个机制以外，其他机制有没有可能来代替它，比它运作得更好？比如在市场中，对公共品就没有办法设计出一个有效率的分权式机制，既让所有人都按照自己的意愿来付费，又能达到社会最优的公共品供应量。所以，社会往往采用税收的办法来筹款，用来支付公共品。

马斯金的思路就是思考经济制度时，要放在这个框架里面。考虑到每一个人都有自己的利益去使用信息，然后为了达到某个目标，你能不能有一套规则来实施你的目标；而且实施目标时，成本是不是最低。我们可以沿着这个思路看整个中国的改革。

钱颖一：马斯金和他的合作者对“软预算约束”的研究就是他结合制度设计与改革现实的一个范例。科尔奈提出的“软预算约束”概念是我们研究和理解社会主义经济问题的重要概念。这同标准教科书中的“硬预算约束”形成了强烈反差。科尔奈是研究社会主义经济的国际权威，他的《短缺经济学》一书在20世纪80年代畅销中国。从1985年开始科尔奈到哈佛大学经济系任教，成为马斯金的同事。尽管“软预算约束”已被广泛应用，马斯金仍想从理论上搞明白究竟为什么市场经济产生“硬预算约束”，而计划经济产生“软预算约束”。

在90年代初，从机制设计的角度，他给出了一个有关“软预算约束”的理论模型。这个模型首先把预算软或硬转化为博弈论中的标准概念，即停止再贷款威胁这一承诺的可信性。然后追究这一承诺在不同体制中可信性的不同。他论证，其中的原因是对资本或信贷的集权和分权。相对于集权式管理，分权的一大优势是承诺的可信性，这是因为在分权情况下，信息的传递不够好，这就使得事后的重新谈判变得困难，从而使事先的威胁成为可信，也就使得预算约束是硬的。

马斯金发展的这一模型成为对“软预算约束”研究的重大突破。他把现实中观察到的普遍现象变成了博弈论模型；他把预算约束的软与硬同集权与分权联系在一起。有了这一模型，对“软预算约束”就有了更为深入和广泛的研究。我和许成钢在这方面做过不少研究。

马斯金的中国学生

记者：请谈一下你们对马斯金的认识和他对你们的影响。

钱颖一：马斯金在他为科尔奈编辑的一本书的前言里曾写下了这样一段话：“对我个人来说，和科尔奈交往的最大回报——也是我职业生涯中的一个极大亮点——就是我们一起指导了一拨中国学生，他们都对中国经济体制怎么运作深深着迷，这些学生去找科尔奈，是因为他对社会主义经济有无以伦比的专业知识；同时他们找我，是来求助于现代经济理论的工具。对我来讲很荣幸和科尔奈一起来培养这些学生。”科尔奈对社会主义中的体制问题有敏锐观察，马斯金的机制设计理论正好为分析这个问题提供了特别相关的理论基础和分析工具。这两个人结合在一起就成为指导研究中国经济体制这个问题的最佳导师组合。

马斯金是一个兴趣非常广泛的学者，他不但对数学上很抽象的经济理论研究有很大的成就，而且对货币、拍卖、政治制度，当然还有社会主义经济体制改革、集权和分权等问题都有研究，因为这些都牵涉机制和制度。他非常有兴趣地把他的机制设计理论用于观察这些现实问题。正是在这个大背景下，他遇到了科尔奈，遇到了我们这些中国学生。我们和科尔奈一样是来自社会主义国家，对于计划经济制度有着切身感受。马斯金非常喜欢和我们这些人一起交流、一起探讨，同时他在理论上又极其严格。他一定要把所有这些讨论都归结到一个可以经得起推敲的理论上，所有结论必须从最基本的假设推出。

马斯金1984—1985学年在麻省理工学院任教。这一年是我在哈佛大学读书的第一年，我当时到麻省理工学院去听他的博弈论课。他从1985年秋季起到哈佛大学任教，直到2000年。我先找马斯·克莱尔（Andreu Mas Colell）做导师，他是一般均衡理论的顶尖人物。后来我发现我有兴趣的有关中国经济体制的问题，用一般均衡理论的框架没法研究，因为在一般均衡的理论框架下，所有问题都只是价格问题。我当时看过科尔奈的书，知道社会主义计划体制有很多制度性的问题。但怎样把这些问题变成博弈论的模型呢？我觉得激励问题和机制设计问题跟我们关心的问题更贴近，而马斯金的机制设计和博弈论这一套理论应该是我要寻找的研究框架。所以我就去找了马斯金做导师。回过头来看，我是很幸运的。

1990年我从哈佛大学获得博士学位。后来另外四位中国同学也找了马斯金做导师。1991年是王一江和许成钢获得博士学位，1992年是李稻葵，1993年是白重恩。我们五人都是马斯金亲自指导的学生，毕业后又都到大学任教。目前，我们五个人又都在清华大学经济管理学院。

李稻葵：是钱颖一告诉我们马斯金是一位好的导师。我从马斯金那儿学来非常严谨的思维，首先他对一个问题要反复考验，有时我选了五六次题，都写了十来页纸了，还是会被他推翻，说你的问题很好解释，不用做了。他对设问抓得很严，对假设抓得很严。这方面他严格把关，对我影响最大。

白重恩：马斯金是一个非常严谨的人，学生去找他，要跟他谈什么，要先给他一个文章的初稿，他会把这个初稿从头读到尾，每个句子都读一遍，这是其他老师很少做到的。因为对学生的文章看得仔细，他就能提出很准确、很有用的意见。他给我们这些中国学生的训练是追求严谨，做任何假设都要问为什么，这是不是最基本的假设？为什么要做这个假设？能不能做一个更基本一点的假设？一直推到最基本的假设。在最基本的假设下建立模型，解释你想解释的事情。

王一江：马斯金对学生特别好，但是有一条，他很严格，很较真。我们所有人都有一个体会，到他办公室讲论文，推到某一步推不下去了，想跳过去，他的眼睛就瞪着你，十分钟一句话也不说，或者就是一个字“why”（为什么），让你解释。所有他的学生都有这个体会，这是最可怕的时刻。然后回去吧，下礼拜再来。

钱颖一：他虽然是研究理论的，但是对现实的证据高度重视。你必须要找各种研究资料来证明自己的假设。

王一江：马斯金是我们见到过的最谦虚的一个人，他永远都是讲从学生那里、从同事那里得到多少回报，包括科尔奈。对赫维茨也同样，得奖之后马斯金在接受采访时说：“虽然我没有在教室里直接做过他的学生，但是我认定他就是我的老师，这个奖我们三个人一起得，我们都是朋友、合作者。我跟他们两人都一起写过文章，但是赫维茨是机制设计理论之父，我现在可以承认每年问我谁应该得诺贝尔奖的时候，我都提名赫维茨。但是我最近感到忧虑，是不是太晚了，毕竟他已经90岁了。虽然我得奖也很高兴，但是我更为他高兴。”他得奖首先不是想到自己多么多么有成就，而是首先想到别人。

在收到我们的贺信之后，他回信说：“正如我在其他场合所讲，有你们作为我的学生是我一生中的极大亮点，所以你们的祝贺对我来说意味着很多。”这么两行字，每一个词都那么平和而准确。

理解中国改革

记者：作为马斯金的弟子，你们对中国经济转轨的研究主要集中在哪些方面？

钱颖一：我们试图用现代经济学中的机制设计框架，分析制度在中国怎样演变，分析制度的各种表现形式如何解决一般的经济问题。主流经济学家对中国经济的发展和改革要么觉得不可理解，要么理解得非常肤浅。在80年代，中国的私有产权没有法律保护。一些主流经济学家便由此推断，中国没有可能发展经济，因为不保护产权哪来的积极性？生产出来的东西随时都会被拿走，谁会愿意去生产呢？但是中国的现实情况并非如此，比如说模糊信息、地方竞争、对外开放等很多因素都在一定程度上保护了产权，弥补了法治不健全的缺点。这其中的机制，是我们研究的对象。

一般人认为马斯金是技术非常强的人，他的数学好得不得了，但是另一方面他又是站得很高、看得很深、很有思想的人。如果只是弄些技术性的东西，他就不会愿意跟我们这些人谈了。我们所用到的技术性的东西并不是那么深，我们更关注的是现实问题。

我们做的研究和他的有什么不同呢？他研究的通常是一个抽象框架，而我们更关注一些具体的约束条件，不少是中国特殊的约束条件。比如，中国的私有企业经常受打击或遭排挤，这就是我们的特殊情况；我们有一个强有力的政府，这是给定的条件；国有企业职工不能被轻易解雇，这也是国情，等等。你把这些因素放在他的框架里就会出现好多新结果。很多在国内改革中出现的看上去五花八门的机制，双轨制也好、乡镇企业也好、模糊信息也好、各地区争抢外资也好，都可以用特殊约束条件下的机制设计理论来解释。我们的分析框架是一般性的，即考虑到人的激励问题，但加进去了中国特殊的约束条件和起始条件。

记者：有了机制设计的思想，对于理解中国现实、中国的改革有什么帮助？

王一江：理解了机制设计，可以避免中国人长期以来的几个坏习惯：第一个是只看目标、不谈机制的极端主义思维方式。比如说一些倡导民主、倡导市场的人，恨不得一夜之间就走入那个状态，马上就能采用理想状态的最优体制。提倡要达到理想社会、乌托邦的人，只谈理想，而不考虑怎么去实现这个目标，能不能实现这个目标。这种极端主义思维很容易主导社会舆论。

另一个极端是沉溺现实社会，垂头丧气，无所作为。经常有人会说我们做不了，因为现实是这样的。很多人强调中国的现实而无所作为，强调中国的现实是不错的，但是你要有作为，要去设计机制改革。几年前在国有银行改革之初，当时几乎所有外国人都说中国的金融系统没戏。但是中国找到了一个机制——注资、引进境外战略投资者、海外上市。你说这些办法是不是最完美的？肯定不是，但是国有银行改革毕竟做成了。所以不要随便说这就是中国的现实，没有办法。有机制设计这个思想，很多事情还是有很大空间的。

白重恩：另一种误区认为机制是不可变的，给定这个不可变的机制，结果也就不可改变了。但机制是可以变的，我们在想怎么改变这个机制。我们这些人写了很多这方面的文章，其实都贯穿了这个主题。我们这些人的共同特点就是不那么极端。

王一江：国内一些学者强调，西方经济学是不能解决中国经济问题的。机制设计说明合适的工具是很有力量的。现代经济学有了机制设计这个理念之后，一大批学者都在用这个概念和工具，关注和分析中国制度演变的经验，解释职工下岗、中央与地方关系等一系列中国改革的重大问题。借助机制设计理论，我们对很多现象都是可以解释、可以理解的，甚至对这些现象的演进都有相当的预测，比如说乡镇企业，随着条件的变化它可能要消失，这是在当时条件下设计出来的最佳产权结构——模糊产权。在当时的思想、政治和其他约束条件下，非公经济容易感到不安全。乡镇企业因为成功借助了地方政府的保护，上面就不好随便干预了。而随着市场化进程加快，这些手段就越来越没有必要，所以乡镇企业在跨越一定的历史阶段后就会消失，这在当时就是有预测的。

白重恩：我们这些人的研究很多都是关于过渡机制的，因为机制设计理论的视野很广，它不是只考虑纯粹的市场机制，或者只考虑纯粹的计划机制，在这两种机制之间还有很多变动，很多人根本不考虑这些中间机制。我们最主要的贡献是考虑过渡机制，就是给定中国的情况、过渡时期的具体情况，什么样的机制是相对最好的，是最适合于当时的具体情况的。随着情况的变化，我们可以不断地修正机制，最后过渡到理想状态。这应该是我们这几人的研究工作的一个共同点。

 经济学家简介 

埃里克·马斯金

埃里克·马斯金（Eric Maskin），哈佛大学经济系教授（Adams University Professor），他是美国艺术与科学学院院士(1994)，世界计量经济学会会长(2003)，欧洲经济学会会士（Fellow）(2004)，大不列颠学院通信院士(2003年)以及剑桥大学荣誉会士（Fellow）(2004）。2007 年，马斯金因在“机制设计理论”方面所作的贡献而被瑞典皇家科学院授予诺贝尔经济学奖。他在现代经济学最为基础的领域里做出了卓越的贡献，其中包括公共选择理论、博弈论、激励理论与信息理论以及机制设计，被誉当今国际经济学最受尊敬的经济学大师。

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